Tienes que tener el iPod actualizado con la versión 1.2 (supongo que si lo tienes, porque de otra manera no te deja comprar nada el iTunes).
Después te vas al menu principal del ipod (RESUMEN), te vas a la pestaña donde dice Juegos.
Haz click donde dice "sincronizar juegos"
y te aparecera una lista de los juegos que compraste selecccionas TODOS... o los que quieras, se actualiza el iPod y ya estan cargados.